港澳通行证补印刷

昨天把行李带进香港的房子,然后洗衣服的时候忘了把通行证拿出来,导致洗烘之后背面全白,吓了个半死——不是怕回不了内地,祖国大门永远向中国公民打开,而是怕进不了香港——还好搜小红书发现实际上读取的是卡里的芯片,二维码并不重要。

然而下一个问题是学校要求上传的文件怎么办……温大佬回答可以去南湖路1001号试试,但是要三四个工作日。我掐指一算,可是下个星期三要回来办宽带啊,死了这下。不过宽带可以再约,学校那边总不能拿个白证交上去,所以还是得去一趟重新弄弄。

第二天一大早就跑了过去,门口保安让我登记一下就可以进了,来到大厅本来看着还没到人家的上班时间所以先坐坐,结果直接被叫过去问办啥业务,听了我的描述之后其他资料全都没要,就把我的证拿进去了,我心里就知道这下稳了十有八九能立刻拿了。果不其然,五分钟之后大哥就把证给我了,还逗我说“免费!以后弄没了再来找我们就行”,明显是看出来我之前很慌了。我连声感谢,脚底抹油回酒店了。

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琐碎

从星期三开始到现在都是为了开学的事情做准备。星期四第一次入境香港之后,立刻去申请了身份证,得到了“行街纸”——这个决定是正确的,因为后面的租房出示这个证件能够让业主安心很多。这一天上午先是去买了个相机,然后才去的火炭办事处;办事处楼下有个中原地产,我们咨询了一下,中介说有一个12000的两房一厅在大围,但是要8月起租,我们觉得时间太迟了所以只是留了个联系方式。接下来去的是柯士甸附近,也是先找的中原,报价要一万七八,严重超过预算;隔壁的香港置业也是表示没有我们想要的价位,主要是附近的都比较贵,建议我们去奥运站(大角咀)看看。
香港置业的这个中介推荐了她的前同事、现在在美联做的陈女士给我们。陈女士确实有过人之处,我们后来分析觉得虽然她第一次见面给我们的报价就已经超过我们表面上说的预算,但是她的这个盘、这个价位又确确实实是我们能够接受的上限。而且感觉上她也是非常尽职尽责的中介,尽力帮我们争取业主的价格和条件。所以到目前为止基本上是确定由她来负责这个事情了。
另外还结识了妈妈的朋友的妹,对于我们来说就是王姨了。作为来港二十多年的人,她和中介的对话我们一听就知道我们插不上嘴了,还是本地人熟悉香港的做法,而且谈判手段也非常犀利。不过由于我们在见面的前一天基本已经通过中介和业主商定了条件,所以租金方面是没有什么变动了。
还有一个事情是出乎意料的,一方面我们星期五才办好银行卡,导致碰上周末内地的钱过不来;另一方面内地中行的限额离谱,不能给长期限额、只给临时额度。搞到星期天需要支付订金的时候,中银香港的账户没有钱,非常狼狈。以后有机会还是得先搞点钱。

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指南:将 EXT4 文件系统上的 Arch Linux 迁移至 ZFS

为了享受 ZFS 文件系统的 mirror 带来的数据安全保障,我将 Arch Linux 系统从 ext4 文件系统迁移至了 ZFS 文件系统。相关的限制条件包括:原来的硬盘是 三星 840 EVO 256G,需要与 金士顿 SA400S37 480G 组合成一个 mirror pool,也就意味着需要先从 三星 复制到 金士顿,再把 三星 做成 ZFS,将数据重新复制到三星,然后重启进系统把金士顿 attach 到 三星 变成一个 mirror pool;另外,我不想按照 Arch Linux 的指南对三星进行分区,想要让 ZFS 直接管理整个三星硬盘,所以需要外置引导设备。

flowchart TD A["三星 840 EVO(ext4)"] --> |1.rsync 备份| B["金士顿 SA400S37 (ext4)"] A --> | 2.格式化ZFS | C["三星 840 EVO(ZFS)"] B --> | 3.rsync 恢复 | C B --> | 4.attach 到三星| D[mirror zpool] C --> D

1. 制作支持 ZFS 的 archiso

官方的 archiso 是不支持 ZFS 的,和 Linux 内核一样,是因为开源协议不兼容所以不能内置支持。因此我们需要自己制作一个修改版的 archiso 支持识别和操作 ZFS。参考官方指导:ZFS官方指导:archiso,用 pacman 安装 archiso,创建一个目录用来制作 archiso,然后复制一套官方 iso 的配置文件到工作目录:

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mkdir archlive
cp -r /usr/share/archiso/configs/releng/ archlive

然后修改 archlive/releng/pacman.conf 添加 archzfs 仓库:

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[archzfs]
# Origin Server - Finland
Server = http://archzfs.com/$repo/$arch
# Mirror - Germany
Server = http://mirror.sum7.eu/archlinux/archzfs/$repo/$arch
# Mirror - Germany
Server = http://mirror.sunred.org/archzfs/$repo/$arch
# Mirror - Germany
Server = https://mirror.biocrafting.net/archlinux/archzfs/$repo/$arch
# Mirror - India
Server = https://mirror.in.themindsmaze.com/archzfs/$repo/$arch
# Mirror - US
Server = https://zxcvfdsa.com/archzfs/$repo/$arch

可能由于我之前已经安装过 archzfs 的内容,所以不需要做一个 trust gpg key 的动作。接下来修改 archlive/releng/packages.x86_64,添加 linux-headerzfszfs-dkmszfs-utils 四个额外的包。完成之后,以 root 身份 cd 到 archlive 目录,执行 mkarchiso -v ./releng 开始构建 archiso。完成之后的镜像在 archlive 目录下的 out 中,把它复制出来用 rufus (dd模式)写入到一个U盘中,这一步就完成了。

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.
├── out
│ └── archlinux-2024.06.23-x86_64.iso
├── releng
│ ├── airootfs
│ ├── efiboot
│ ├── grub
│ ├── syslinux
│ ├── bootstrap_packages.x86_64
│ ├── packages.x86_64
│ ├── pacman.conf
│ └── profiledef.sh
└── work

2. 制作用于引导的ZFSBootMenu U盘

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博客搬迁完成

花了两天时间,终于把博客从Jekyll搬迁到Wordpress并且把内容修正了。还好有vscode,可以用regex和普通文本匹配对HTML格式的文章进行修正。对于这种从xml倒入的搬迁,需要在wordpress的“用户”里面勾上“撰写文章时不使用可视化编辑器”选项,这样才能看到HTML格式的内容,才能复制粘贴到vscode进行批量修改。

还别说,起一个LXD容器然后装PHP、Caddy、塞个WordPress,响应速度其实挺快的。可能Caddy也有功劳吧。

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最近添置的一些设备

最近为了应对供电局换电表导致的随机停电,为了硬盘安全购入了一个硕天(CyberPower)的最低级的UPS:UT650EGC。虽然电池很小,瓦数也低,但是对于这个 Linux 服务器应该够用了。最重要的是它有一个USB口,可以在外部断电的时候通知电脑关机,这是很关键的功能——虽然没有能力让电脑重新开机,但是本职工作做好了就行。

另外,之前一个星期死机两次的原因竟然是技嘉的垃圾主板的CPU温度传感器坏了,导致CPU的温度永远是-55摄氏度,风扇不会加速,从而过热死机。服了,技不如人勇气可嘉,菜!只能换一个微星的主板,虽然设计得太紧凑了导致我的M.2硬盘转换器会被显卡挡住,所以平时只能拔掉显卡做无头骑士,但是稳定性确实是不错的;另外技嘉的垃圾主板连掉电后自动重启的功能都废掉了,感觉是主板上哪里短路了,每次关机之后需要把电源的开关都给关一次释放掉电容的电才能开机,不然按开机键电源就跳保护。

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Unbound与TLS、proxy_protocol

unbound 是支持提供 DNS-over-HTTPS 和 DNS-over-TLS 的,但是为了能够用上 subnetcache 这个模块来给国内用户提供正确的国内IP结果(附上 edns client subnet 并发送给国内的公共DNS),如果处于 Caddy 后面做 upstream server,就不得不使用 proxy_protocol 了,否则 ecs 地址不是 client 的 IP 地址。

首先最重要的是要用 Caddy,而且是构建了 caddy-l4 这个插件的 Caddy,因为 nginx 不支持对 upstream 发起proxy_protocol v2。此外,对于用作DoT的域名,l4这个插件的 handle 部分需要先 terminate TLS 然后再 proxy v2,如下所示:

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{
"apps": {
"layer4": {
"servers": {
"majorHTTPS": {
"listen": [
"0.0.0.0:443"
],
"routes": [
{
"match": [
{
"tls": {
"sni": [
"DoT域名"
]
}
}
],
"handle": [
{
"handler": "tls"
},
{
"handler": "proxy",
"proxy_protocol": "v2",
"upstreams": [
{
"dial": [
"unbound监听的proxy_protocol地址和端口"
]
}
]
}
]
}
]
}
}
},
"tls": {
"certificates": {
"load_files": [
{
"certificate": "证书文件路径",
"key": "证书私钥文件路径",
"tags": [
"随便给个tag"
]
}
]
}
}
}
}

因为要terminate TLS,所以要单独写一个 tls 来加载证书。至于如何把Caddyfile转成json然后跟这个json做合并,再启动 Caddy,就不在本文范围内了(问 ChatGPT 怎么用 Python 手动合并两个 json ,而且某个 key 需要进行 append 而不是 replace ,它就会给你答案)。

但是根据 DoT 的定义以及 unbound 的配置文件,难道不是应该直接让 Caddy 把数据流 proxy 到 unbound 的 proxy-protocol-port: 并且设置 tls-port: 才对吗?答案是不对,虽然这配置看起来对,但是结果就是 unbound 疯狂报错 SSL wrong version number (0A00010B),意思就是 unbound 并没有期待 TLS 但是 client 在向它发送 TLS 数据流。后来我悟了,DoT 本质上是把 DNS 数据包封装在 TLS 里面,所以如果 unbound 拒绝处理 TLS 那我们就让 Caddy 把 TLS 层去了,再 proxy 给 unbound。

unbound 的示范配置如下:

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server:
module-config: "subnetcache iterator"
interface: 127.0.0.1@853
interface: ::1@853
# 自己配置 access-control 为你自己的IP地址,照抄可是不行的哦
access-control: 1.1.1.1./32 allow
proxy-protocol-port: 853

不需要设置 tls-port 和 tls证书。这样就可以顺利实现 DoT 跟普通 HTTPS 共用 443 端口而且 TLS 指纹都是 Caddy 了。

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CFA-PSM

Python中关于pandas的有用的东西。

1 可以使用apply()来把一个function apply到一列上

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def ranking(x):
if x<5000:
return "low"
else:
return "high"

my_df["Rank"]=my_df['size'].apply(ranking)

2 concat和merge

concat就是两个直接拼一起;merge则可以指定根据什么作为index来合并。拼了之后通常还会用reset_index来重置index从0开始顺序增加。

3 yfinance

从雅虎财经API拿数据。

4 实用的分析函数

.sum(),.describe(),.pct_change(1)*100

.value_counts()用来数分类数据很好用,比如自己写个function把收益率分类之后对类别那一列使用count

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CFA-revise 查漏补缺

  • 01
    • 固定收益资产的隐含收益率计算
    • 分位数location的公式
    • 组合方差的计算中的系数2 ( $ 2w_1w_2Cov(R_1,R_2) $ )不要漏了
    • Joint Probability Function的表格和计算
    • 对数正态
    • 中心极限定理,样本平均值的方差是 pop方差除以n
    • Spearman rank correlation coefficient、categorical数据的检验
    • SSE、SSR、SST、MSE,斜率、截距检验(自由度是多少?)
    • R方的名字是coefficient of determination;R方是 $ \frac{SSR}{SST} $ ,F检验是 $ \frac{MSR}{MSE} $
    • sample covariance
    • 预测区间
    • Test of the mean of the differences的分子在题目中怎么出现?
  • 02
    • 垄断竞争的三种定价方式,计算产量
    • 经济周期的领先、同时、迟滞指标
    • 边际消费倾向MPC与财政乘数
    • 关税的各方损益
    • 贸易集团的等级
    • 实际汇率的公式,特别是d/f表示而不是f/d
    • 汇率惯例表
    • Spot小于forward,那么base currency(也就是外币)是forward premium
    • swap financing的公式,特别是先f/d然后再d/f
    • 加入时间的forward计算,注意是f/d标识
    • forward的discount意味着这个货币利率高
    • monopoly、oligopoly实际上是没有well-defined的supply function的,只有perfect competition有
    • credit cycle通常比business cycle长
    • 政府支出对经济的影响远大于转移支付(无论是不是支付给最穷的)
  • 03
    • CAL的公式、CML的概念、SML的概念、SCL的公式
      • 各自的斜率
      • CML的转折点
    • 国内国外资产组合的公式(分为本币收益和汇率收益两部分)
    • 新资产是否值得加入组合的公式
    • factor loading、市场模型、计算beta,组合的beta是加权平均
    • CAPM的写法、假设和局限
    • 夏普比率、M方、特雷诺比率、Jensen alpha的公式、依靠的是beta吗(systematic risk)
    • 根据SCL的alpha优化市场组合的方式;info ratio的意思;比重
    • diversification ratio的定义
    • 组合构建的3步,特别是execution的三步
    • ETF没有capital gain distribution
    • buyout funds和venture capital funds的区别
    • 公司面临的风险,金融风险和非金融风险(记住金融风险的3个,其他都是非金融)
    • 衍生品的风险measure,delta、gamma、vega和rho分别是对于什么的敏感度
  • 04
    • 供应商融资的EAR计算
    • total和net working capital的定义
    • cash flow from operations、free cash flow的定义
    • ROIC的公式
    • operating leverage、interest coverage的计算公式
    • WACC、cost of equity(含税)等相关公式
    • 公司的四项基本支持活动
    • stranded assets是carbon-intensive但是因为监管要求不能再用的,属于E因素
    • entrenching即使任期很长也不影响考虑是不是entrenching,特别是跟empire building对比的时候
    • real option的区别
    • public debtholders最受信息不对称影响;private debtholder的信息还比它多
  • 05
    • 1933、1934、2022 Act的特点
    • SEC要求的文件(不包括年报)
    • 审计报告的意见的对应英文
    • 考虑资本化利息的interest coverage
    • 基础和稀释EPS的计算方式,以及anti-dilute的工具需要排除
      • convertible preferred stock
      • convertible bonds
      • options
    • 只要有convertible的工具,就必须同时报告basic和dilutive,无论工具是不是anti-dilutive的
    • 期权的行权导致流通股增加的数量
    • 拆股的计算方式
    • 通过amortized还是fair OCI还是fair income来报告损益的security类型
    • financial leverage的公式(注意和operating leverage不同)
    • 现金流量表的direct表的计算:从顾客收到的现金、支付给供应商的现金、支付给员工的工资、现金支付的税、其他经营性支出
    • interest receive、paid;dividend receive、paid;在IFRS和US GAAP中分别属于operating、investing还是financing
    • FCFF、FCFE的计算公式
    • cash to income是对operating income不是对net income
    • inventory write-down是market value;长期资产impairment是IFRS的recoverable amount和US GAAP的fair value
      • 只有LIFO和retail才是replacement cost并且有上下限;其他的都是net realizable value
    • 固定资产周转率是total revenue对avg net fixed asset
    • 融资租赁的费用计算,特别是BGN模式的本金计算、折旧计算
    • 递延所得税项对net income的影响
    • 题目中income tax expense和cash tax的对应项目
    • operating cycle的定义
    • 杜邦分析法,记不起来的那个是EBIT margin(EBIT除以revenue)
    • 考试中除非特别声明,否则会计规则是IFRS;所以递延所得税资产如果无法实现就应该reverse
  • 06
    • margin call的计算方法
    • on xx percent margin的意思
    • price加权的index,发生stock split时候的调整方法
    • index加权方法:price,equal,market-cap,float market-cap,fundamental
    • commodities index的特殊之处
    • 优先股的cumulative, participating, callable和putable的特点
    • 四类ADR的区别、汇率对ADR的影响
    • contribution margin怎么算
    • degree of operating leverage、degree of financial leverage的定义
    • porter的五力和PESTLE在行业分析的时候的侧重不同在于?
    • 预测公司业绩的时候的四种通用方法?
    • EV模型的分子和分母?
    • Gordon模型;注意Gordon本身只是假设恒定增长率的;基于ROE的那个g是某种estimate的方法,不是Gordon的含义
    • justified forward的算法
    • 经济不稳定的时候 P/S 比 P/E 好
  • 07
    • 经济紧张的时期,empirical duration对比analytical duration
    • duration的定义
    • current yield
    • partial amortized 的定义和算法
    • inflation-linked 的定义和调整方法
    • 可转债的转换比率和转换权的价值计算
    • 可转债、putable、callable的风险排序
    • OID tax provision对capital gain or loss的影响
    • 回购价格的计算,回购的initial margin、haircut、variation margin的定义,注意repo rate的期限年是360
    • 累积利息的计算、在PMT之间的PV(full)计算公式
    • 期限效应不生效的对象;convexity效应的内容
    • 矩阵定价的流程
    • semiannual bond basis yield、yield per semiannual period;annual YTM和EAR的关系(防混淆)
    • yield-to-call的算法
    • G-spread的插值计算(注意权重的算法和矩阵定价的不同)
    • Z-spread和OAS的定义
    • FRN定价模型的公式
    • discount rate和add-on rate的公式,以及互相转化
    • bond-equivalent yield意味着什么
    • par rate的计算,分子用的是什么rate
    • 从spot算IFR、从IFR算spot;IFR给出一年但是是quarterly或semiannual的怎么处理
    • horizon yield
    • 用ModDur算麦考利久期;non-callable perpetuities和FRN的麦考利久期
    • MoneyDur、PVBP的定义
    • convexity的算法;结合convexity的PVfull变化公式
    • 组合的久期和凸度怎么加权
    • curve-based的情况,callable和putable的凸度图像特点
    • Key rate duration的定义;国债组合的Key rate duration的加权算法
    • 从bid-ask spread算出credit spread 和 liquidity spread
    • Retained cash flow、FFO的定义
    • MBS的weighted average coupon rate(WAC)和weighted average maturity (WAM)加权方法
    • CMO
    • debt service coverage ratio的定义
  • 08
    • time value decay对于买家和卖家是收益还是成本
    • covered call怎么组成,注意和protective put不同
    • 会计处理(以什么value记录;MTM gain or loss在哪里报告;hedge分哪几种类型)
    • 复制定价,什么是互相等价的
    • $ F_0(T) $ 考虑ownership benifit和cost之后的离散和连续定价公式
    • 外汇远期的公式,注意f/d表示
    • 外汇远期中,$ r_f-r_d>0 $ 等情况下,foreign currency forward和FX forward的premium和discount辨别(特别容易混淆,注意抓住“未来外币是升值还是贬值”来判断)
    • A fixed-coupon bond priced at par whose coupon is above the risk-free rate(特例,单独记忆)
    • 中间日期的合约价值公式
    • 远期的公式的r都是直接用,不用除period的
    • 外汇远期的表达的买入和卖出货币是?
    • 将coupon转成zero-coupon得到z的过程;discount factor的定义
    • FRA的settle过程(注意计算payment时用年利率,但是折现时用年利率除以period数)
    • 持有成本对计算的影响
    • 利率期货的交易方式、settle时间点;BPV
    • 如果期货价格跟利率相关,那么正相关和负相关时对于远期合约的相对关系
    • 利率互换的IFR计算方式(左侧的IFR是怎么标识的?分母是什么?),settle时间点;没有发生第一次settle时、发生了之后的gain还是loss的思路
    • 期权价格的上下限;复制定价的思路
    • hedge ratio的计算;风险中性定价的公式(特别是pi减的是谁);组合的价值在call和put option时的符号分别是什么?(注意风险中性定价、hedge ratio的正负号、整个形式是不因为call还是put而变的)
  • 09
    • venture capital和private equity的时间点;企业的几个生命阶段和对应可用的alternative投资来源
    • performance fee的计算,费率乘的是谁
    • soft hurdle和hard hurdle的计算;deal-by-deal和whole-of-fund的不同;hurdle再加上high-water mark的计算(high-water mark是指什么)
    • multiple of invested capital的计算
    • Mezzanine-stage financing和mezzanine financing的区别
    • private equity、debt mezzanine、unitranche、senior direct lending、senior real estate debt和infrastructure debt的风险排序
    • 哪类工具在金融危机中吃到illiquity premium?
    • free and clear的定义
    • greenfield、brownfield和(特别是)secondary-stage的区别
    • backwardation、contango的定义;long position在两种情况下受益还是损失;contango的long会损失
    • timberland、farmland和commodity,与传统的equity和debt市场相关度排序
    • 对冲基金的常见策略辨别(4大类)
    • selection bias和survivorship bias的辨别
    • 所有对冲基金都表现出杠杆特性,managed futures则没有
    • Baa3和BBB-及以上是投资级

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